Πέρασαν τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες

Την επιτυχή ολο­κλή­ρωση της άσκησης προ­σο­μοί­ω­σης ακραίων κατα­στά­σεων για τις εγχώ­ριες τρά­πε­ζες, που διε­νήρ­γησε η ΕΚΤ, ανα­κοί­νωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα απο­τε­λέ­σματα του stress test για τις ελλη­νι­κές συστη­μι­κές τρά­πε­ζες δεί­χνουν ότι στην περί­πτωση μιας αρνη­τι­κής εξέ­λι­ξης της ελλη­νι­κής οικο­νο­μίας την επόμενη 3ετία, το λεγό­μενο δυσμε­νές σενάριο της άσκησης, η επί­πτωση στην κεφα­λαιακή τους βάση θα ήταν περίπου 9 ποσο­στιαίες μονάδες που αντι­στοι­χούν σε 15,5 δισ. ευρώ.

Οι απώ­λειες αυτές υπερ­κα­λύ­πτο­νται από την κεφα­λαιακή βάση των τρα­πε­ζών που σημαί­νει ότι δεν υπάρχει ανάγκη αύξησης κεφα­λαίου. Όπως σημειώ­νε­ται στην ανα­κοί­νωση: «Στην άσκηση προ­σο­μοί­ω­σης ακραίων κατα­στά­σεων δεν τίθεται θέμα επι­τυ­χίας ή απο­τυ­χίας. Τα απο­τε­λέ­σματά της, μαζί με άλλες σχε­τι­κές επο­πτι­κές πλη­ρο­φο­ρίες, χρη­σι­μο­ποιού­νται για να σχη­μα­τι­στεί μια συνο­λική επο­πτική αξιο­λό­γηση της κατά­στα­σης μιας τρά­πε­ζας».

Ανα­λυ­τι­κό­τερα η Alpha Bank – η οποία εμφά­νισε την ισχυ­ρό­τερη επίδοση μεταξύ των τρα­πε­ζών – ολο­κλή­ρωσε την άσκηση με δείκτης κεφα­λαια­κής επάρ­κειας 20,37% με το βασικό σενάριο και 9,69% με το δυσμε­νές. Η Eurobank εμφά­νισε δείκτη κεφα­λαια­κής επάρ­κειας 16,56% με το βασικό και 6,75% με το δυσμε­νές σενάριο, η Εθνική 15,99% με το βασικό και 6,92% με το δυσμε­νές ενώ η Τράπεζα Πει­ραιώς 14,52% με το βασικό και 5,9% με το δυσμε­νές.

Πρό­κει­ται για ιδιαί­τερα θετική εικόνα καθώς ακόμα και στο ακραία δυσμε­νές σενάριο οι εγχώ­ριες τρά­πε­ζες εμφα­νί­ζουν δείκτες κεφα­λαια­κής επάρ­κειας αισθητά υψη­λό­τε­ρες του 5,5%, που σύμφωνα με ανα­λυ­τές ήταν ο ελά­χι­στος πήχης που είχε θέσει –ανεπίσημα- η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με την ανα­κοί­νωση ​ της ΤτΕ, «η άσκηση διε­νερ­γή­θηκε με βάση την ίδια μεθο­δο­λο­γία και προ­σέγ­γιση που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στην άσκηση προ­σο­μοί­ω­σης ακραίων κατα­στά­σεων της Ευρω­παϊ­κής Αρχής Τρα­πε­ζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντο­μευ­μένο χρο­νο­διά­γραμμα».

Τα απο­τε­λέ­σματα της άσκησης προ­σο­μοί­ω­σης ακραίων κατα­στά­σεων δια­μορ­φώ­θη­καν κατά κύριο λόγο από τους ακό­λου­θους παρά­γο­ντες κιν­δύ­νου:

• Πιστω­τι­κός κίν­δυ­νος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνη­τική επί­δραση του πιστω­τι­κού κιν­δύ­νου στους δείκτες κεφα­λαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμε­νές σενάριο αυξή­θηκε στις 850 μονάδες βάσης.
• Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμε­νές σενάριο μειώ­θη­καν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Σημειώ­νε­ται ότι το δυσμε­νές σενάριο της άσκησης προ­έ­βλεπε μείωση του ΑΕΠ κατά 1,3% για την εφετινή χρονιά, περαι­τέρω συρ­ρί­κνωση κατά 2,1% το 2019 και στα­θε­ρο­ποί­ηση με +0,2% τι 2020. Με το stress test πιστο­ποι­ή­θηκε ότι οι εγχώ­ριες τρά­πε­ζες έχουν πολύ ισχυρή κεφα­λαιακή βάση η οποία θα άντεχε ακόμα και σε περί­πτωση νέου εκτρο­χια­σμού της εγχώ­ριας οικο­νο­μίας η οποία τα τελευ­ταία χρόνια έχει χάσει περίπου το 25% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ «είναι σημα­ντικό, να τονι­στεί ότι η άσκηση προ­σο­μοί­ω­σης ακραίων κατα­στά­σεων δεν απο­τε­λεί πρό­βλεψη μελ­λο­ντι­κών γεγο­νό­των αλλά είναι μια άσκηση προ­λη­πτι­κού χαρα­κτήρα η οποία βασί­ζε­ται σε συγκε­κρι­μένη μεθο­δο­λο­γία και σε διά­φο­ρες υπο­θέ­σεις και σενάρια, με σκοπό να εξε­τα­στεί η ικα­νό­τητα των τρα­πε­ζών να αντε­πε­ξέρ­χο­νται σε ασθε­νέ­στε­ρες οικο­νο­μι­κές συν­θή­κες».

Τι ανα­φέ­ρουν οι τρά­πε­ζες

Με αφορμή τα απο­τε­λέ­σματα του stress test ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Alpha Bank κ. ∆ημή­τριος Π. Μαν­τζού­νης δήλωσε: “Η εξαι­ρε­τική επίδοση στην Άσκηση Προ­σο­μοιώ­σεως Ακραίων Κατα­στά­σεων επι­βε­βαιώ­νει την ισχυρή κεφα­λαιακή βάση της Alpha Bank, και την ικα­νό­τητά μας να επι­τυγ­χά­νουμε τους στρα­τη­γι­κούς στόχους μας.

H κεφα­λαιακή θέση της Τρα­πέ­ζης, η υψη­λό­τερη μεταξύ των ελλη­νι­κών τρα­πε­ζών, μας επι­τρέ­πει να εφαρ­μό­σουμε το σχέδιό μας για τη μείωση των Μη Εξυ­πη­ρε­του­μέ­νων Ανοιγ­μά­των και να συμ­βά­λουμε στην ανά­καμψη της οικο­νο­μίας, ενι­σχύ­ο­ντας περαι­τέρω την ανά­πτυξη των ελλη­νι­κών επι­χει­ρή­σεων».

Από την πλευρά του ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της EurobankΦωκίων Καρα­βίας δήλωσε: «Είμαστε ιδιαί­τερα ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι με την επίδοση της Τρά­πε­ζας στο Stress Test. Η άσκηση της ΕΚΤ επι­βε­βαιώ­νει ότι, παρά τις αυστη­ρές υπο­θέ­σεις του δυσμε­νούς σενα­ρίου, η Eurobank παρα­μέ­νει ανθε­κτική σε αρνη­τι­κούς εξω­γε­νείς παρά­γο­ντες. Το απο­τέ­λε­σμα των Stress Tests έρχεται μετά από μια πολυετή περίοδο ανα­τα­ρα­χής στον ελλη­νικό τρα­πε­ζικό τομέα. Τα συνο­λικά κεφά­λαια της Eurobank, από τα υψη­λό­τερα στον κλάδο, και η συνο­λική ισχυρή της επίδοση μας επι­τρέ­πουν να εστιά­σουμε στην απο­δο­τική εφαρ­μογή του επι­χει­ρη­σια­κού μας σχε­δια­σμού. Έχουμε δύο άξονες προ­τε­ραιό­τη­τας: Πρώτον, την απο­τε­λε­σμα­τική δια­χεί­ριση και την ταχεία μείωση του απο­θέ­μα­τος μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων ανοιγ­μά­των, με βάση τους στόχους που έχουμε θέσει. Δεύ­τε­ρον, τη χρη­μα­το­δό­τηση των πελατών μας, νοι­κο­κυ­ριών και επι­χει­ρή­σεων, και της οικο­νο­μίας στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες όπου έχουμε δρα­στη­ριό­τητα.»

Σε δηλώ­σεις του ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ανα­φέ­ρει ότι «τα απο­τε­λέ­σματα του Stress Test που διε­νήρ­γησε η Ευρω­παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επι­βε­βαιώ­νουν ότι οι συν­θή­κες αγοράς στην Ελλάδα βελ­τιώ­νο­νται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντη­ρη­τι­κές υπο­θέ­σεις που εφαρ­μό­ζο­νται σε μια τόσο απαι­τη­τική επο­πτική άσκηση. Παρα­μέ­νουμε δεσμευ­μέ­νοι στην υλο­ποί­ηση του στρα­τη­γι­κού σχεδίου “Ατζέντα 2020” για την περαι­τέρω ενί­σχυση της χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής θέσης της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς, καθώς και την στήριξη της συνε­χι­ζό­με­νης οικο­νο­μι­κής ανά­καμ­ψης της χώρας».

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχετική ανα­κοί­νωση της Τρά­πε­ζας, η Τράπεζα Πει­ραιώς υλο­ποιεί Σχέδιο Κεφα­λαια­κής Ενί­σχυ­σης, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει ότι συνε­χί­ζει να υπερ­τε­ρεί των κεφα­λαια­κών απαι­τή­σεων και με σκοπό να επι­τα­χύ­νει τη δια­δι­κα­σία μείωσης των κιν­δύ­νων του ισο­λο­γι­σμού και τη στρα­τη­γική απο­μό­χλευ­σης των Μη Εξυ­πη­ρε­τού­με­νων Ανοιγ­μά­των. Η Τράπεζα Πει­ραιώς – τονί­ζε­ται στην ανα­κοί­νωση – εξα­κο­λου­θεί να επι­κε­ντρώ­νε­ται στην εφαρ­μογή του στρα­τη­γι­κού της σχεδίου “Ατζέντα 2020”, με στόχο την εξο­μά­λυνση του ισο­λο­γι­σμού της μέσω στο­χευ­μέ­νων πρω­το­βου­λιών, καθώς και την απο­κα­τά­σταση της κερ­δο­φο­ρίας της.

​Τέλος, η Εθνική Τράπεζα ανα­κοί­νωσε:

Ολο­κλη­ρώ­θηκε η διε­νέρ­γεια άσκησης προ­σο­μοί­ω­σης (ST) από την ΕΚΤ για την περίοδο 2018-20, με ενσω­μά­τωση για πρώτη φορά του λογι­στι­κού προ­τύ­που IFRS 9.

Σύμφωνα με τη μεθο­δο­λο­γία της EBA, τόσο το βασικό όσο και το δυσμε­νές σενάριο διε­νερ­γή­θη­καν σε στατικό Ισο­λο­γι­σμό της 31.12.17, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της επί­πτω­σης από την εφαρ­μογή του IFRS 9. Συνεπώς, η επί­δραση μελ­λο­ντι­κών κεφα­λαια­κών ενερ­γειών όπως η πώληση θυγα­τρι­κών δεν λήφθηκε υπ’ όψη. Η ΕΤΕ ενη­με­ρώ­θηκε ότι το απο­τέ­λε­σμα της άσκησης (ST) καθώς και άλλοι παρά­γο­ντες εκτι­μή­θη­καν από το Supervisory Board του SSM. Κατόπιν τούτων, δεν προ­κύ­πτει κεφα­λαιακό έλλειμμα ή ανάγκη κατάρ­τι­σης πλάνου κεφα­λαια­κής ενί­σχυ­σης σαν απο­τέ­λε­σμα της άσκησης (ST).

Η άσκηση (ST) του 2018, διε­νερ­γή­θηκε κάτω από σημα­ντικά αυστη­ρό­τε­ρες παρα­δο­χές σε σχέση με αυτή του 2015, έχοντας ως απο­τέ­λε­σμα μεγα­λύ­τερη κεφα­λαιακή απο­μεί­ωση στο δυσμε­νές σενάριο. Ως απο­τέ­λε­σμα των παρα­πάνω, η επί­δραση του δυσμε­νούς σενα­ρίου της άσκησης ανήλθε σε 9.6 ποσο­στιαίες μονάδες, με το δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφα­λαίων (CET1) να μειώ­νε­ται σε 6.9% το 2020, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της επί­δρα­σης του IFRS 9 μετά την 01.01.2018 (-70μ.β.) καθώς και της επί­δρα­σης της Βασι­λείας (CRDIV -20 μ.β.). Κάτω από το βασικό σενάριο, ο δείκτης των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφα­λαίων μειώ­νε­ται κατά 50μ.β. φθά­νο­ντας στο 16.0% το 2020, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της επί­δρα­σης από IFRS 9 (-70μ.β.) και CRDIV (-20μ.β.)».

Πηγή: Καθη­με­ρινή